交易接口如何进行行情数据处理？

行情数据又可分为日内行情和日间行情，以及A股和美股市场，根据不同粒度抽取不同的特征币安行情数据。

1. 市场

• A股市场

• 主要指数:上证50、沪深300、中证500、中证1000

• 成分股:沪深300+中证500+中证1000币安行情数据，共1800支股票

• ETF: 主要行业ETF以及宽基ETF

• 美国市场：

• 成分股: 标普500大盘股+标普400中盘股+ARK基金成分股+主流中概股币安行情数据，约1200只股票

• ETF: 主要行业ETF以及宽基ETF

2. 日内和日间技术特征提取

主要使用pandas-ta提取RSI、KDJ、Willr等技术因子，以及日内涨跌速度、涨跌幅等统计因子币安行情数据。相关实现见文后往期文章。

3. 日间财务特征提取

目前使用财务数据-估值有关指标，进行必要的放缩处理后供机器学习模型使用币安行情数据。

一个小技巧是币安行情数据，使用log变换可将数据有效平滑，例如下面的市盈率因子：

df['pe_ratio_lyr_clip'] = (np.sign(df['pe_ratio_lyr']) * np.log1p(df['pe_ratio_lyr'].abs()) / 10).clip(-3, 3)

4. 数据存储

这里将行情数据进行上述加工后，存储到数据库clickhouse中，需要注意的是，使用默认的Float32格式存储，会消耗相当大的空间，尤其是分钟级的日内因子特征币安行情数据。因此，这里处理的技巧是将数据放缩到Short类型(-2^15 ~ 2^15 -1)，使用Int16类型节省一半空间。